Kryzys bankowy

Kryzys bankowy - jest jednym z rodzajów kryzysu finansowego. Jest to sytuacja kiedy system bankowy danego kraju nie jest w stanie wypełniać swej funkcji kredytowej, a wszystkie lub część banków jest niewypłacalna i wstrzymują regulowanie zobowiązań. W zaistniałej sytuacji rząd zazwyczaj udziela bankom dużego wsparcia finansowego, aby zapobiec pogłębieniu kryzysowej sytuacji. W przeszłości kryzys bankowy był najczęściej występującym kryzysem finansowym w gospodarce.

Kryzys walutowy

Kryzys walutowy jest to wymuszona zmiana parytetu kursu walutowego, opuszczenie sztywnego kursu wymiany lub międzynarodowa akcja interwencyjna na rynku walutowym.

Kryzys bankowy a walutowy

Jest możliwa sytuacja kiedy jednocześnie będzie występował kryzys bankowego i kryzys walutowy, kiedy banki z danego kraju zaciągają kredyty w obcej walucie, a uzyskane pieniądze zostają wykorzystane na zakup krajowych papierów wartościowych, które są wyżej oprocentowanych niż zaciągnięty kredyt. W przypadku nagłej deprecjacji waluty krajowej następuje kryzys, gdyż fundusze uzyskane z zakupionych papierów wartościowych nie wystarczają na pokrycie zagranicznego długu. Kryzys bankowy, w przeciwieństwie np. do walutowego, jest ciężko dostrzegalny w początkowym stadium, co jest związane z tajemnicą bankową, obejmującą dokonywane operacje bankowe, oraz z tuszowaniem niewypłacalności dłużników banku, przez udzielanie kolejnych kredytów na uregulowanie zadłużeń.

Kryzys bliźniaczy

Kryzys bliźniaczy jest zjawiskiem które nachodzi na kryzys walutowy oraz kryzys bankowy.

Kryzysy walutowe są bardzo niebezpieczne dla sektora bankowego gdyż mogą pogłębić problemy podmiotów bankowych podczas kryzysu bankowego.Spowodowane jest to tym że banki zaczynają udzielać kredytów w obcej walucie.

Przyczyny kryzysu bankowego

Złe kredyty

Nadmierne ryzyko podejmowane przez banki było jednym z głównych czynników przyczyniających się do kryzysu bankowego. Banki udzielały zbyt wielu kredytów o wysokim ryzyku, które nie były odpowiednio zabezpieczone. To prowadziło do wzrostu liczby niewypłacalnych dłużników i spadku jakości portfeli kredytowych banków.

Niewłaściwe zarządzanie ryzykiem było kolejnym problemem. Banki nie miały odpowiednich mechanizmów kontroli ryzyka i nieprawidłowo oceniały zdolność kredytową klientów. Brakowało również skutecznych procedur windykacyjnych w przypadku niewypłacalności kredytobiorców. Te czynniki przyczyniły się do narastania problemów związanych ze złymi kredytami.

Spadek wartości papierów wartościowych

Kolejną przyczyną kryzysu bankowego było gwałtowne obniżenie wartości papierów wartościowych, które banki posiadały w swoich portfelach inwestycyjnych. Spadek wartości tych aktywów wpłynął negatywnie na sytuację finansową banków, ograniczając ich zdolność do udzielania kredytów i generowania zysków.

Upolitycznienie banków

Upolitycznienie banków było kolejnym problemem w kontekście kryzysu bankowego. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w której politycy wykorzystywali banki jako narzędzie polityczne, nadmiernie angażując się w procesy decyzyjne i nadzorując działalność banków. To prowadziło do nieprawidłowego zarządzania bankami i podejmowania decyzji, które nie zawsze były oparte na obiektywnych kryteriach finansowych.

Korupcja

Korupcja była kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do kryzysu bankowego. Praktyki korupcyjne, takie jak łapówki i nepotyzm, miały wpływ na decyzje podejmowane przez banki oraz na procesy nadzoru i regulacji. Korupcja osłabiała system finansowy i powodowała nieprawidłowości, które w końcu prowadziły do kryzysu.

Gwałtowne załamanie kursu waluty

Gwałtowne załamanie kursu waluty było poważnym czynnikiem przyczyniającym się do kryzysu bankowego. Spadek wartości waluty naruszał stabilność systemu finansowego, powodując problemy dla banków, które posiadały dużą ilość aktywów lub pasywów denominowanych w obcej walucie. To prowadziło do straty na wymianie walut i wzrostu ryzyka walutowego dla banków.

Upadłość instytucji finansowych i niefinansowych

Upadłość instytucji finansowych i niefinansowych miała również wpływ na kryzys bankowy. Gdy ważne instytucje finansowe zaczęły upadać, powodowało to falę niepewności na rynku i zwiększało ryzyko systemowe. To prowadziło do utraty zaufania do sektora finansowego i ograniczenia dostępności kredytów, co z kolei przyczyniało się do nasilenia kryzysu.

Deflacja

Deflacja, czyli spadek ogólnego poziomu cen, było kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do kryzysu bankowego. Deflacja wpływała negatywnie na zdolność banków do generowania zysków, a także prowadziła do wzrostu realnej wartości zadłużenia. To powodowało trudności dla banków w spłacie zobowiązań i ograniczało ich zdolność do udzielania kredytów.

Obniżenie inflacji

Obniżenie inflacji miało również wpływ na kryzys bankowy. Spadek inflacji ograniczał marże banków, szczególnie w przypadku tych, które miały znaczne zobowiązania długoterminowe. To prowadziło do spadku dochodów banków i zwiększało ryzyko niewypłacalności.

Zaburzenia na rynku walutowym

Zaburzenia na rynku walutowym były kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do kryzysu bankowego. Gwałtowne zmiany kursów walutowych mogły wpływać na wartość aktywów i pasywów banków, powodując straty i narażając banki na ryzyko walutowe. To z kolei ograniczało zdolność banków do udzielania kredytów i prowadziło do nasilenia kryzysu.

Znaczenie rynku międzybankowego w kryzysie bankowym

Rynek międzybankowy odgrywa bardzo ważną role w systemie bankowym.Ułatwia on alokacje płynności banków, które maja nadwyżkę gotówki do tych,które jej potrzebują.Dlatego w trakcie kryzysów bankowych, rynek międzybankowy umożliwia absorbcję szoku, który staje na drodze podmiotów bankowych umożliwiając w ten sposób alokację środków finansowych między tymi podmiotami.

Wybuch kryzysu bankowego

Kryzys bankowy może się zacząć od runu na banki (sytuacja masowego żądania klientów zwrotu ich wkładów przez banki), powodując upadłość poszczególnych banków lub całego systemu bankowego, w wyniku zadziałania efektu domina. Run na banki wynika z brak zaufania do banków i jest spowodowany powszechnym przekonaniem o złej kondycji banków, oraz że jest to ostatnia szansa odzyskania pieniędzy.

Metody zarządzania kryzysem bankowym

Stres testy bankowe

Stres testy bankowe są jednym z kluczowych narzędzi zarządzania kryzysem bankowym. Polegają one na przeprowadzeniu kompleksowej oceny zdolności banków do przetrwania w warunkach ekstremalnych. W ramach stres testów bankowych analizuje się różne scenariusze kryzysowe, takie jak gwałtowny spadek gospodarczy, wzrost stóp procentowych, czy załamanie rynków finansowych. Przeanalizowane są także potencjalne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, takie jak niewypłacalność banku czy utrata zaufania klientów. Stres testy bankowe pozwalają na identyfikację słabych punktów w sektorze bankowym i wdrożenie odpowiednich działań zaradczych.

Mechanizm jednolitego nadzoru (SSM)

Mechanizm jednolitego nadzoru (SSM) to struktura nadzorująca banki w strefie euro, która została utworzona w celu zapewnienia skutecznego monitorowania i zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. SSM jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i narodowych organów nadzoru bankowego. Dzięki SSM, banki działające w strefie euro podlegają jednolitemu i spójnemu nadzorowi, co zwiększa stabilność systemu finansowego.

Mechanizm jednolitej restrukturyzacji (SRM)

Mechanizm jednolitej restrukturyzacji (SRM) to kompleksowy system zarządzania kryzysem bankowym, który ma na celu skuteczne zarządzanie i restrukturyzację banków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. SRM obejmuje zarówno narzędzia zapobiegawcze, jak i interwencyjne. W ramach SRM tworzy się fundusze restrukturyzacyjne, które mogą być wykorzystane do wsparcia banków w trudnościach. Mechanizm ten ma na celu ochronę depozytariuszy oraz utrzymanie stabilności systemu finansowego.

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna to kluczowy instrument zarządzania kryzysem bankowym. Poprzez regulowanie podaży pieniądza, stóp procentowych oraz innych instrumentów finansowych, bank centralny może wpływać na stabilność systemu finansowego. W okresach kryzysu bankowego, bank centralny może obniżyć stopy procentowe, co pobudza gospodarkę i zmniejsza ryzyko bankructwa banków. Polityka pieniężna może również obejmować programy skupu aktywów bankowych w celu zwiększenia płynności sektora bankowego.

Polityka fiskalna

Polityka fiskalna odgrywa istotną rolę w zarządzaniu kryzysem bankowym. Poprzez odpowiednie regulacje podatkowe i wydatki publiczne, rządy mogą wpływać na stabilność systemu finansowego. W przypadku kryzysu bankowego, rządy mogą wprowadzić programy wsparcia finansowego dla banków, a także podejmować działania mające na celu pobudzenie gospodarki i redukcję ryzyka bankructwa. Polityka fiskalna może obejmować również reformy strukturalne mające na celu poprawę efektywności sektora bankowego.

Zabezpieczenia depozytów

Zabezpieczenia depozytów są kluczowym elementem zarządzania kryzysem bankowym. Mają one na celu ochronę depozytariuszy przed utratą środków w przypadku niewypłacalności banku. Zabezpieczenia depozytów mogą przyjmować różne formy, takie jak fundusze gwarancyjne, które wypłacają odszkodowanie w przypadku niewypłacalności banku. Działania w zakresie zabezpieczeń depozytów mają na celu utrzymanie zaufania klientów do sektora bankowego i zapobieganie panice bankowej.

Zarządzanie ryzykiem

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest kluczowe w zapobieganiu kryzysom bankowym. Banki powinny stosować odpowiednie procedury i metody zarządzania ryzykiem, takie jak analiza ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego czy ryzyka operacyjnego. W ramach zarządzania ryzykiem, banki powinny również tworzyć odpowiednie rezerwy kapitałowe na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń. Skuteczne zarządzanie ryzykiem pozwala na minimalizację potencjalnych strat i zwiększa stabilność sektora bankowego.

Nadzór i regulacje

Silny nadzór i odpowiednie regulacje są niezbędne dla zapewnienia stabilności sektora bankowego. Organizacje nadzorujące powinny monitorować działalność banków, analizować ich kondycję finansową oraz egzekwować przestrzeganie odpowiednich regulacji. Nadzór powinien być skuteczny, niezależny i przejrzysty, aby zapobiegać nadużyciom i złemu zarządzaniu w sektorze bankowym. Odpowiednie regulacje, takie jak wymogi kapitałowe czy wymogi dotyczące raportowania finansowego, mają na celu zwiększenie stabilności systemu finansowego.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa jest istotna w zarządzaniu kryzysem bankowym, zwłaszcza w przypadku banków działających na wielu rynkach. Organizacje międzynarodowe, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) czy Bank Światowy, odgrywają istotną rolę w udzielaniu wsparcia finansowego dla krajów dotkniętych kryzysem bankowym. Współpraca międzynarodowa może również obejmować wymianę informacji, najlepszych praktyk oraz wspólne działania na rzecz stabilności sektora bankowego.

Komunikacja i transparentność

Komunikacja i transparentność są kluczowymi elementami zarządzania kryzysem bankowym. Banki i organy nadzoru powinny prowadzić skuteczną komunikację z inwestorami, klientami oraz opinii publiczną w celu zapewnienia zaufania do sektora bankowego. W przypadku wystąpienia kryzysu bankowego, ważne jest, aby informacje były przekazywane w sposób jasny, rzetelny i zrozumiały dla wszystkich zainteresowanych stron. Transparentność działań banków i organów nadzoru jest kluczowa dla utrzymania stabilności systemu finansowego.

Kryzys bankowy — artykuły polecane

Kryzys finansowy — Bony pieniężne — Kreowanie pieniądza — Rezerwy dewizowe — Emisja pieniądza — Atak spekulacyjny — Kryzys walutowy — Rezerwy obowiązkowe — Agregaty pieniężne

Bibliografia

• Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
• Hryckiewicz-Gontarczyk A. (2015), Anatomia Kryzysów Bankowych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
• Iwanicz-Drozdowska M. (2002), Kryzysy bankowe: przyczyny i rozwiązania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
• Kozak S. (2010), Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych, Zeszyty Naukowe. Polityki europejskie. Finanse i marketing, nr 4
• Żywiecka H. (2002), Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia, nr 145

Autor: Edyta Kijewska, Katarzyna Boduszek