Credit scoring: Różnice pomiędzy wersjami
Z Encyklopedia Zarządzania
m (Infobox update) |
mNie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Credit scoring''' - jest to [[metoda]] punktowa oceny [[zdolność kredytowa|zdolności kredytowej]] [[kredytobiorca|kredytobiorców]] indywidualnych i [[Przedsiębiorstwo|przedsiębiorstw]]. Stosowana jest ona przez instytucje kredytowe do ograniczania [[Ryzyko|ryzyka]] związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi. Metoda polega na przyznaniu ocenianym punktów w karcie scoringowej. Dzięki sumie punktów możemy ocenić [[wiarygodność]] kredytobiorcy [[bank|banku]]. (J. Gwizdała 2018, s. 211) | '''Credit scoring''' - jest to [[metoda]] punktowa oceny [[zdolność kredytowa|zdolności kredytowej]] [[kredytobiorca|kredytobiorców]] indywidualnych i [[Przedsiębiorstwo|przedsiębiorstw]]. Stosowana jest ona przez instytucje kredytowe do ograniczania [[Ryzyko|ryzyka]] związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi. Metoda polega na przyznaniu ocenianym punktów w karcie scoringowej. Dzięki sumie punktów możemy ocenić [[wiarygodność]] kredytobiorcy [[bank|banku]]. (J. Gwizdała 2018, s. 211) | ||
== Cechy credit scoringu == | ==Cechy credit scoringu== | ||
Credit scoring wyróżnia się następującymi cechami (A. Krysiak 2012, s. 160): | Credit scoring wyróżnia się następującymi cechami (A. Krysiak 2012, s. 160): | ||
* bazuje na zebranych danych, które wywodzą się z empirycznego porównania grup rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców, którzy zabiegali się o [[kredyt]] w określonym przedziale czasowym, | * bazuje na zebranych danych, które wywodzą się z empirycznego porównania grup rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców, którzy zabiegali się o [[kredyt]] w określonym przedziale czasowym, | ||
* oparty jest na podstawie zaakceptowanych i zatwierdzonych [[metody statystyczne|metodach statystycznych]], | * oparty jest na podstawie zaakceptowanych i zatwierdzonych [[metody statystyczne|metodach statystycznych]], | ||
* celem tej metody jest zbadanie [[zdolność kredytowa|zdolności kredytowej]] kredytobiorców ze względu na interesy kredytodawcy, | * celem tej metody jest zbadanie [[zdolność kredytowa|zdolności kredytowej]] kredytobiorców ze względu na interesy kredytodawcy, | ||
* jest okresowo modyfikowany w celu modernizacji oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. | * jest okresowo modyfikowany w celu modernizacji oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. | ||
== Rodzaje credit scoringu== | ==Rodzaje credit scoringu== | ||
Kryterium klasyfikacji credit scoringu wyróżniamy (J Gwizdała 2018, s. 214): | Kryterium klasyfikacji credit scoringu wyróżniamy (J Gwizdała 2018, s. 214): | ||
# Ze względu na cel analizy scoringowej, | # Ze względu na cel analizy scoringowej, | ||
# Ze względu na oceniany podmiot (scoring osób fizycznych; scoring podmiotów gospodarczych), | # Ze względu na oceniany podmiot (scoring osób fizycznych; scoring podmiotów gospodarczych), | ||
# Ze względu na rodzaj [[Kredyt|kredytów]] (scoring kredytów konsumpcyjnych; scoring kredytów gospodarczych), | # Ze względu na rodzaj [[Kredyt|kredytów]] (scoring kredytów konsumpcyjnych; scoring kredytów gospodarczych), | ||
# Ze względu na cel wykorzystania (zewnętrzny- tworzony dla obcych instytucji; wewnętrzny- tworzony dla potrzeb własnych), | # Ze względu na cel wykorzystania (zewnętrzny - tworzony dla obcych instytucji; wewnętrzny - tworzony dla potrzeb własnych), | ||
# Ze względu na podmiot dokonujący oceny ryzyka kredytowego (scoring banku komercyjnego; scoring banku centralnego; scoring biura kredytowego; scoring [[agencja ratingowa|agencji ratingowej]]; [[ocena]] emitentów [[karta płatnicza|kart płatniczych]]; ocena towarzystwa ubezpieczeniowego), | # Ze względu na podmiot dokonujący oceny ryzyka kredytowego (scoring banku komercyjnego; scoring banku centralnego; scoring biura kredytowego; scoring [[agencja ratingowa|agencji ratingowej]]; [[ocena]] emitentów [[karta płatnicza|kart płatniczych]]; ocena towarzystwa ubezpieczeniowego), | ||
# Ze względu na dziedzinę, w której jest wykorzystywany scoring (scoring bankowy; scoring ubezpieczeniowy; scoring marketingowy). | # Ze względu na dziedzinę, w której jest wykorzystywany scoring (scoring bankowy; scoring ubezpieczeniowy; scoring marketingowy). | ||
== Koncepcje credit scoringu == | ==Koncepcje credit scoringu== | ||
Credit scoring dzieli się na 3 rodzaje w zależności jaką funkcję pełni (A. Krysiak 2012, s. 163): | Credit scoring dzieli się na 3 rodzaje w zależności jaką funkcję pełni (A. Krysiak 2012, s. 163): | ||
* Scoring użytkowy (application scoring)- nazywany również scoringiem aplikacyjnym; ten rodzaj scoringu wykorzystywany jest do oceny nowych klientów. Na podstawie analizy danych dotyczących kredytobiorców, którzy otrzymali w przeszłośći kredyt, jest budowana karta scoringowa. Stosowany jest przez banki, ubezpieczalnie oraz przedsiębiorstwa wysyłkowe. | * Scoring użytkowy (application scoring) - nazywany również scoringiem aplikacyjnym; ten rodzaj scoringu wykorzystywany jest do oceny nowych klientów. Na podstawie analizy danych dotyczących kredytobiorców, którzy otrzymali w przeszłośći kredyt, jest budowana karta scoringowa. Stosowany jest przez banki, ubezpieczalnie oraz przedsiębiorstwa wysyłkowe. | ||
* Scoring behawioralny (behavioural scoring)- używany jest do oceny stałych klientów, czyli klienta, który korzysta już z oferty kredytodawcy. Odpowiada, na pytanie, czy [[klient]] spełnia określone warunki, aby zaoferować mu dodatkowy [[produkt]] z oferty np. w przypadku banku: zaoferować klientowi dodatkowy kredyt, zwiększyć limit karty. | * Scoring behawioralny (behavioural scoring) - używany jest do oceny stałych klientów, czyli klienta, który korzysta już z oferty kredytodawcy. Odpowiada, na pytanie, czy [[klient]] spełnia określone warunki, aby zaoferować mu dodatkowy [[produkt]] z oferty np. w przypadku banku: zaoferować klientowi dodatkowy kredyt, zwiększyć limit karty. | ||
* Scoring zysku- skupia się na osiągnieciu maksymalnego zysku, a nie ograniczeniu ryzyka kredytowego. Trzeba określić politykę sprzedażową, czyli czy bardziej opłaca się maksymalizować [[zysk]] na kliencie, czy zysk na produkcie. Czasami warto jest zaoferować klientowi nieprzynoszące zysku produktu, aby w efekcie zakupił inne instrumenty, które są bardziej zyskowne. | * Scoring zysku - skupia się na osiągnieciu maksymalnego zysku, a nie ograniczeniu ryzyka kredytowego. Trzeba określić politykę sprzedażową, czyli czy bardziej opłaca się maksymalizować [[zysk]] na kliencie, czy zysk na produkcie. Czasami warto jest zaoferować klientowi nieprzynoszące zysku produktu, aby w efekcie zakupił inne instrumenty, które są bardziej zyskowne. | ||
<google>n</google> | |||
==Budowa modelu scoringowego== | ==Budowa modelu scoringowego== | ||
Fazy wprowadzania systemu credit-scoring (A. Krysiak 2012, s. 166): | Fazy wprowadzania systemu credit-scoring (A. Krysiak 2012, s. 166): | ||
* Faza koncepcyjna- polega na zebraniu odpowiedniego zespołu specjalistów (statystyków, analityków kredytowych, sprzedawców, informatyków) i określeniu celu modelu, czyli jakich klientów ma analizować i do czego służyć. | * Faza koncepcyjna - polega na zebraniu odpowiedniego zespołu specjalistów (statystyków, analityków kredytowych, sprzedawców, informatyków) i określeniu celu modelu, czyli jakich klientów ma analizować i do czego służyć. | ||
* Faza projektowania- polega na określeniu grup "dobrych" i "złych" klientów; na wyborze populacji bazowej klientów, która jest wykorzystywana do budowy systemu; analizie danych oraz wyborze właściwych charakterystyk i ich atrybutów oraz, w wyniku analizy statystycznej, przypisanie do nich poszczególnych wag; wykonaniu testów. | * Faza projektowania - polega na określeniu grup "dobrych" i "złych" klientów; na wyborze populacji bazowej klientów, która jest wykorzystywana do budowy systemu; analizie danych oraz wyborze właściwych charakterystyk i ich atrybutów oraz, w wyniku analizy statystycznej, przypisanie do nich poszczególnych wag; wykonaniu testów. | ||
* Faza wdrożenia- w tej fazie [[systemy informatyczne]] muszą zostać zintegrowane; pracownicy muszą zostać wyszkoleni, aby odpowiednio wprowadzali [[dane]] oraz interpretowali ich wyniki; od tej fazy zależy, czy opracowany [[model]] scoringowy będzie efektywny i skuteczny. | * Faza wdrożenia - w tej fazie [[systemy informatyczne]] muszą zostać zintegrowane; pracownicy muszą zostać wyszkoleni, aby odpowiednio wprowadzali [[dane]] oraz interpretowali ich wyniki; od tej fazy zależy, czy opracowany [[model]] scoringowy będzie efektywny i skuteczny. | ||
* Faza monitoringu systemu credit-scoring- w każdym modelu konieczna jest faza monitorowania, ponieważ mogą wystąpić jakieś zdarzenia losowe. Wpływać może [[zmiana]] demograficzna, [[polityka]] kredytowa, [[cykl]] koniunkturalny, [[recesja]] albo ekspancja itp. | * Faza monitoringu systemu credit-scoring - w każdym modelu konieczna jest faza monitorowania, ponieważ mogą wystąpić jakieś zdarzenia losowe. Wpływać może [[zmiana]] demograficzna, [[polityka]] kredytowa, [[cykl]] koniunkturalny, [[recesja]] albo ekspancja itp. | ||
==Scoring w Polsce== | ==Scoring w Polsce== | ||
[[Biuro Informacji Kredytowej]] SA (BIK) to jedna agencja kredytowa na polskim rynku, która dostarcza scoringu w postaci ogólnego modelu polskim kredytodawcom. [[Bank]], w trakcie oceny klienta, zamawia w BIK-u raport, w którym są zawarte dane klienta podlegające Ustawie o ochronie danych osobowych. BIK posiada wszelkie [[informacje]] dzięki dostaeczaniu informacji przez banki oraz [[SKOK]]-i. Posiadane dobrych i złych informacji o klientach przez BIK pozwala na wiarygodną ocenę punktową. Natomiast dla klientów indywidualnych BIK oferuje trzy rodzaje raportów: [[informacja]] ustawowa (jest ona bezpłatna i udostępniania nie częściej, niż raz na 6 miesięcy na wniosek osoby zainteresowanej); raport PLUS; raport PLUS z informacją o ocenie punktowej (raport udostępniany jest już odpłatnie). (A. Krysiak 2012, s. 173) | [[Biuro Informacji Kredytowej]] SA (BIK) to jedna agencja kredytowa na polskim rynku, która dostarcza scoringu w postaci ogólnego modelu polskim kredytodawcom. [[Bank]], w trakcie oceny klienta, zamawia w BIK-u raport, w którym są zawarte dane klienta podlegające Ustawie o ochronie danych osobowych. BIK posiada wszelkie [[informacje]] dzięki dostaeczaniu informacji przez banki oraz [[SKOK]]-i. Posiadane dobrych i złych informacji o klientach przez BIK pozwala na wiarygodną ocenę punktową. Natomiast dla klientów indywidualnych BIK oferuje trzy rodzaje raportów: [[informacja]] ustawowa (jest ona bezpłatna i udostępniania nie częściej, niż raz na 6 miesięcy na wniosek osoby zainteresowanej); raport PLUS; raport PLUS z informacją o ocenie punktowej (raport udostępniany jest już odpłatnie). (A. Krysiak 2012, s. 173) | ||
== | {{infobox5|list1={{i5link|a=[[Customer Satisfaction Index]]}} — {{i5link|a=[[Testowanie produktów]]}} — {{i5link|a=[[7 narzędzi TQC]]}} — {{i5link|a=[[Metody pozyskiwania informacji z rynku]]}} — {{i5link|a=[[Analiza danych]]}} — {{i5link|a=[[Zdolność kredytowa]]}} — {{i5link|a=[[Minima sensoryczne]]}} — {{i5link|a=[[Metody analizy strategicznej]]}} — {{i5link|a=[[Metoda XYZ]]}} }} | ||
* Gwizdała J. (2018) | ==Bibliografia== | ||
* Jajuga K. ( | <noautolinks> | ||
* Gwizdała J. (2018), ''Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego'', Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk | |||
* Kałużny R. (2009) | * Jajuga K. (2013), ''[https://www.dbc.wroc.pl/Content/27836/Pisula_Metodyczne_aspekty_zastosowania_modeli_skoringowych.pdf Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski]'', Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 323 | ||
* Krysiak A. (2012) | * Jajuga K. (red.) (2008), ''Zarządzanie ryzykiem'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa | ||
* Wątroba J. (2004) | * Kałużny R. (2009), ''Pomiar ryzyka kredytowego banku'', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa | ||
* Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M. (2012), ''Zarządzanie portfelem kredytowym banku'', Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa | |||
* Wątroba J. (2004), ''[https://media.statsoft.pl/_old_dnn/downloads/04skoring.pdf Skoring kredytowy a modele data mining]'', StatSoft Polska | |||
</noautolinks> | |||
{{a| Kinga Kluczewska}} | {{a| Kinga Kluczewska}} | ||
[[Kategoria:Kredyt]] | |||
{{#metamaster:description|Metoda oceny zdolności kredytowej oparta na scoringowej karcie. Punktacja pomaga instytucjom kredytowym minimalizować ryzyko udzielenia kredytu.}} | |||
Aktualna wersja na dzień 18:40, 16 sty 2024
Credit scoring - jest to metoda punktowa oceny zdolności kredytowej kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorstw. Stosowana jest ona przez instytucje kredytowe do ograniczania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi. Metoda polega na przyznaniu ocenianym punktów w karcie scoringowej. Dzięki sumie punktów możemy ocenić wiarygodność kredytobiorcy banku. (J. Gwizdała 2018, s. 211)
Cechy credit scoringu
Credit scoring wyróżnia się następującymi cechami (A. Krysiak 2012, s. 160):
- bazuje na zebranych danych, które wywodzą się z empirycznego porównania grup rzetelnych i nierzetelnych kredytobiorców, którzy zabiegali się o kredyt w określonym przedziale czasowym,
- oparty jest na podstawie zaakceptowanych i zatwierdzonych metodach statystycznych,
- celem tej metody jest zbadanie zdolności kredytowej kredytobiorców ze względu na interesy kredytodawcy,
- jest okresowo modyfikowany w celu modernizacji oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy.
Rodzaje credit scoringu
Kryterium klasyfikacji credit scoringu wyróżniamy (J Gwizdała 2018, s. 214):
- Ze względu na cel analizy scoringowej,
- Ze względu na oceniany podmiot (scoring osób fizycznych; scoring podmiotów gospodarczych),
- Ze względu na rodzaj kredytów (scoring kredytów konsumpcyjnych; scoring kredytów gospodarczych),
- Ze względu na cel wykorzystania (zewnętrzny - tworzony dla obcych instytucji; wewnętrzny - tworzony dla potrzeb własnych),
- Ze względu na podmiot dokonujący oceny ryzyka kredytowego (scoring banku komercyjnego; scoring banku centralnego; scoring biura kredytowego; scoring agencji ratingowej; ocena emitentów kart płatniczych; ocena towarzystwa ubezpieczeniowego),
- Ze względu na dziedzinę, w której jest wykorzystywany scoring (scoring bankowy; scoring ubezpieczeniowy; scoring marketingowy).
Koncepcje credit scoringu
Credit scoring dzieli się na 3 rodzaje w zależności jaką funkcję pełni (A. Krysiak 2012, s. 163):
- Scoring użytkowy (application scoring) - nazywany również scoringiem aplikacyjnym; ten rodzaj scoringu wykorzystywany jest do oceny nowych klientów. Na podstawie analizy danych dotyczących kredytobiorców, którzy otrzymali w przeszłośći kredyt, jest budowana karta scoringowa. Stosowany jest przez banki, ubezpieczalnie oraz przedsiębiorstwa wysyłkowe.
- Scoring behawioralny (behavioural scoring) - używany jest do oceny stałych klientów, czyli klienta, który korzysta już z oferty kredytodawcy. Odpowiada, na pytanie, czy klient spełnia określone warunki, aby zaoferować mu dodatkowy produkt z oferty np. w przypadku banku: zaoferować klientowi dodatkowy kredyt, zwiększyć limit karty.
- Scoring zysku - skupia się na osiągnieciu maksymalnego zysku, a nie ograniczeniu ryzyka kredytowego. Trzeba określić politykę sprzedażową, czyli czy bardziej opłaca się maksymalizować zysk na kliencie, czy zysk na produkcie. Czasami warto jest zaoferować klientowi nieprzynoszące zysku produktu, aby w efekcie zakupił inne instrumenty, które są bardziej zyskowne.
Budowa modelu scoringowego
Fazy wprowadzania systemu credit-scoring (A. Krysiak 2012, s. 166):
- Faza koncepcyjna - polega na zebraniu odpowiedniego zespołu specjalistów (statystyków, analityków kredytowych, sprzedawców, informatyków) i określeniu celu modelu, czyli jakich klientów ma analizować i do czego służyć.
- Faza projektowania - polega na określeniu grup "dobrych" i "złych" klientów; na wyborze populacji bazowej klientów, która jest wykorzystywana do budowy systemu; analizie danych oraz wyborze właściwych charakterystyk i ich atrybutów oraz, w wyniku analizy statystycznej, przypisanie do nich poszczególnych wag; wykonaniu testów.
- Faza wdrożenia - w tej fazie systemy informatyczne muszą zostać zintegrowane; pracownicy muszą zostać wyszkoleni, aby odpowiednio wprowadzali dane oraz interpretowali ich wyniki; od tej fazy zależy, czy opracowany model scoringowy będzie efektywny i skuteczny.
- Faza monitoringu systemu credit-scoring - w każdym modelu konieczna jest faza monitorowania, ponieważ mogą wystąpić jakieś zdarzenia losowe. Wpływać może zmiana demograficzna, polityka kredytowa, cykl koniunkturalny, recesja albo ekspancja itp.
Scoring w Polsce
Biuro Informacji Kredytowej SA (BIK) to jedna agencja kredytowa na polskim rynku, która dostarcza scoringu w postaci ogólnego modelu polskim kredytodawcom. Bank, w trakcie oceny klienta, zamawia w BIK-u raport, w którym są zawarte dane klienta podlegające Ustawie o ochronie danych osobowych. BIK posiada wszelkie informacje dzięki dostaeczaniu informacji przez banki oraz SKOK-i. Posiadane dobrych i złych informacji o klientach przez BIK pozwala na wiarygodną ocenę punktową. Natomiast dla klientów indywidualnych BIK oferuje trzy rodzaje raportów: informacja ustawowa (jest ona bezpłatna i udostępniania nie częściej, niż raz na 6 miesięcy na wniosek osoby zainteresowanej); raport PLUS; raport PLUS z informacją o ocenie punktowej (raport udostępniany jest już odpłatnie). (A. Krysiak 2012, s. 173)
| Credit scoring — artykuły polecane |
| Customer Satisfaction Index — Testowanie produktów — 7 narzędzi TQC — Metody pozyskiwania informacji z rynku — Analiza danych — Zdolność kredytowa — Minima sensoryczne — Metody analizy strategicznej — Metoda XYZ |
Bibliografia
- Gwizdała J. (2018), Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
- Jajuga K. (2013), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 323
- Jajuga K. (red.) (2008), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Kałużny R. (2009), Pomiar ryzyka kredytowego banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
- Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M. (2012), Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
- Wątroba J. (2004), Skoring kredytowy a modele data mining, StatSoft Polska
Autor: Kinga Kluczewska
