WIBID: Różnice pomiędzy wersjami
(LinkTitles.) |
m (Pozycjonowanie) |
||
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''WIBID® (z ang. Warsaw Interbank Bid Rate)''' - odgórnie ustalona wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Wysokość stopy WIBID® to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podanych przez banki, które działają na terenie Polski i są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID® i WIBOR®. Uprzednio odrzuca się jednak skrajne wielkości - najwyższą i najniższą. (Słownik NBP) WIBID® stanowi podstawę używaną do wyznaczania oprocentowania dla niektórych lokat, które przyjmowane są przez banki krajowe. Stanowi on również popularny punkt odniesienia dla funduszy inwestycyjnych inwestujących na krajowym rynku pieniężnym. | |||
WIBID® jest zastrzeżonym znakiem towarowym. | |||
==TL;DR== | |||
WIBID to ustalone oprocentowanie lokat na polskim rynku międzybankowym. Jest wyznaczany na podstawie stawek oprocentowania przekazywanych przez banki uczestniczące w procesie fixingu. WIBID stanowi podstawę dla oprocentowania niektórych lokat i jest popularnym punktem odniesienia dla funduszy inwestycyjnych. Administrator ustala stawkę WIBID na podstawie zgłoszonych przez banki stawek oprocentowania. Uczestnicy fixingu muszą spełniać określone kryteria, aby móc uczestniczyć w procesie. Proces ustalania stawek jest precyzyjnie regulowany, a kontrolę nad nim sprawuje Rada. | |||
'''WIBID ( | ==Jak ustalane jest WIBID®== | ||
'''Administrator''' (GPW [[Benchmark]] S.A. z siedzibą w Warszawie) ustala wysokość Stawki Referencyjnej WIBID® w oparciu o zatwierdzone Kwotowania WIBID (w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych) przekazane mu w ramach '''Fixingu WIBID®''' (nazwa procesu, w czasie którego banki podają stawki oprocentowania w ujęciu rocznym, po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego). '''Uczestnikami''' procesu Fixingu mogą być tylko podmioty posiadające status Uczestnika Fixingu, który nadawany jest przez Administratora. | |||
W dniu fixingu, do godziny 11 rano (w sytuacjach nadzwyczajnych do godziny 15), każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania Administratorowi stawek oprocentowania (rocznych), po jakich jest w stanie przyjąć pieniądze od innych banków. | |||
''' | |||
WIBID® jest wyznaczany dla lokat międzybankowych o następujących terminach zapadalności (Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt 6.1): | |||
* '''ON''' (ang. overnight) - [[kredyt]] na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień), | |||
* '''TN''' (ang. tomorrow/next) - kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień), | |||
* '''SW''' (ang. spot week) - kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa [[dni robocze]] po zawarciu transakcji (od daty spot na tydzień), | |||
* '''2 tygodnie''' (2W) - kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 2 tygodnie), | |||
* '''1 miesiąc''' (1M) - kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 miesiąc), | |||
* '''3 miesiące''' (3M) - kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 3 miesiące), | |||
* '''6 miesięcy''' (6M) - kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 6 miesięcy), | |||
* '''9 miesięcy''' (9M) - kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 9 miesięcy), | |||
* '''1 rok''' (1Y) - kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 rok). | |||
Stawka WIBID podana przez Uczestników Fixingu ma charakter '''transakcyjny'''. W ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki (uczestnicy Fixingu) zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia. Uczestnicy uprawnieni są do zawarcia żądania '''maksymalnie dwóch''' transakcji z tym samym uczestnikiem w przeciągu wyżej wspomnianych 15 minut. | |||
WIBID | |||
Jeżeli liczba uczestników Fixingu w danym dniu spadnie poniżej '''sześciu''', Administrator zawiesza ustalanie stawek referencyjnych na zasadach określanych przez [[Regulamin]] Stawek Referencyjnych WIBID® i WIBOR® z dnia 28 kwietnia 2017. | |||
[[Proces]] ustalania stawek WIBID® jest precyzyjnie regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID® i WIBOR® z dnia 30 listopada 2017r. Od dnia 30 czerwca 2017 nowym administratorem stawek WIBID® i WIBOR® jest GPW Benchmark SA. Kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBID® przez jego uczestników i organizatora oraz prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych, zgodnie z Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych z dnia 28 kwietnia 2017, pełni Rada, składająca się z ośmiu członków. | |||
<google>n</google> | |||
==Uczestnicy Fixingu WIBID== | ==Uczestnicy Fixingu WIBID®== | ||
Aby zyskać status Uczestnika Fixingu [[instytucja finansowa]] powinna spełniać poniższe kryteria ([[Kodeks]] Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR pkt. 2.1): | Aby zyskać status Uczestnika Fixingu [[instytucja finansowa]] powinna spełniać poniższe kryteria ([[Kodeks]] Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt. 2.1): | ||
mieć status: | mieć status: | ||
* banku krajowego posiadającego minimum 1% udziałów w aktywach sektora banków krajowych (przy czym Administrator weryfikuje [[udział]] w aktywach sektora na podstawie informacji udostępnionych przez Właściwy Organ), lub | * banku krajowego posiadającego minimum 1% udziałów w aktywach sektora banków krajowych (przy czym Administrator weryfikuje [[udział]] w aktywach sektora na podstawie informacji udostępnionych przez Właściwy Organ), lub | ||
Linia 49: | Linia 37: | ||
* oddziału instytucji kredytowej działającej w Polsce, lub | * oddziału instytucji kredytowej działającej w Polsce, lub | ||
* oddziału banku zagranicznego działającego w Polsce oraz | * oddziału banku zagranicznego działającego w Polsce oraz | ||
* nie został w stosunku do niej wyznaczony [[zarząd]] komisaryczny, ani nie został wdrożony w niej [[plan]] naprawy w rozumieniu Prawa Bankowego oraz wobec której Bankowy [[Fundusz]] Gwarancyjny nie podjął decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji lub umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych. | * nie został w stosunku do niej wyznaczony [[zarząd]] komisaryczny, ani nie został wdrożony w niej [[plan]] naprawy w rozumieniu Prawa Bankowego oraz wobec której Bankowy [[Fundusz]] Gwarancyjny nie podjął decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji lub umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych. | ||
Dodatkowo Administrator bierze pod uwagę pozostałe elementy, które pozwalają na stworzenie reprezentatywnego panelu uczestników flixingu Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR pkt 2.2). Należą do nich: | Dodatkowo Administrator bierze pod uwagę pozostałe elementy, które pozwalają na stworzenie reprezentatywnego panelu uczestników flixingu Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt 2.2). Należą do nich: | ||
* aktywność na polskim rynku międzybankowym, | * aktywność na polskim rynku międzybankowym, | ||
* poziom współczynnika Tier 1 oraz współczynnika wypłacalności w odniesieniu do banków krajowych i instytucji kredytowych oraz banków zagranicznych, których oddziały utworzone są na terytorium RP (na podstawie danych od Właściwego Organu), z uwzględnieniem rekomendacji Właściwego Organu, o ile Administrator taką uzyska. | * poziom współczynnika Tier 1 oraz współczynnika wypłacalności w odniesieniu do banków krajowych i instytucji kredytowych oraz banków zagranicznych, których oddziały utworzone są na terytorium RP (na podstawie danych od Właściwego Organu), z uwzględnieniem rekomendacji Właściwego Organu, o ile Administrator taką uzyska. | ||
{{infobox5|list1={{i5link|a=[[EURIBOR]]}} — {{i5link|a=[[WIBOR]]}} — {{i5link|a=[[Fixing]]}} — {{i5link|a=[[Emisja obligacji]]}} — {{i5link|a=[[Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy]]}} — {{i5link|a=[[Repo]]}} — {{i5link|a=[[Zasada jednolitej licencji]]}} — {{i5link|a=[[Rezerwa obowiązkowa]]}} — {{i5link|a=[[Stopa depozytowa]]}} }} | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
*''[https:// | <noautolinks> | ||
* Król P. (2023), ''[https://sciendo.com/pdf/10.2478/ers-2023-0026 WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA as reference rates for bank loans]'', Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 16(3), 412-421 | |||
</noautolinks> | |||
{{a|Sylwia Więcek}} | {{a|Sylwia Więcek}} | ||
[[Kategoria:Oprocentowanie]] | |||
{{#metamaster:description|WIBID® - ustalone oprocentowanie lokat na rynku międzybankowym. Podstawa dla oprocentowania lokat w bankach i punkt odniesienia dla funduszy.}} |
Aktualna wersja na dzień 19:48, 18 lis 2023
WIBID® (z ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - odgórnie ustalona wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Wysokość stopy WIBID® to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podanych przez banki, które działają na terenie Polski i są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID® i WIBOR®. Uprzednio odrzuca się jednak skrajne wielkości - najwyższą i najniższą. (Słownik NBP) WIBID® stanowi podstawę używaną do wyznaczania oprocentowania dla niektórych lokat, które przyjmowane są przez banki krajowe. Stanowi on również popularny punkt odniesienia dla funduszy inwestycyjnych inwestujących na krajowym rynku pieniężnym.
WIBID® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
TL;DR
WIBID to ustalone oprocentowanie lokat na polskim rynku międzybankowym. Jest wyznaczany na podstawie stawek oprocentowania przekazywanych przez banki uczestniczące w procesie fixingu. WIBID stanowi podstawę dla oprocentowania niektórych lokat i jest popularnym punktem odniesienia dla funduszy inwestycyjnych. Administrator ustala stawkę WIBID na podstawie zgłoszonych przez banki stawek oprocentowania. Uczestnicy fixingu muszą spełniać określone kryteria, aby móc uczestniczyć w procesie. Proces ustalania stawek jest precyzyjnie regulowany, a kontrolę nad nim sprawuje Rada.
Jak ustalane jest WIBID®
Administrator (GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie) ustala wysokość Stawki Referencyjnej WIBID® w oparciu o zatwierdzone Kwotowania WIBID (w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych) przekazane mu w ramach Fixingu WIBID® (nazwa procesu, w czasie którego banki podają stawki oprocentowania w ujęciu rocznym, po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego). Uczestnikami procesu Fixingu mogą być tylko podmioty posiadające status Uczestnika Fixingu, który nadawany jest przez Administratora.
W dniu fixingu, do godziny 11 rano (w sytuacjach nadzwyczajnych do godziny 15), każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania Administratorowi stawek oprocentowania (rocznych), po jakich jest w stanie przyjąć pieniądze od innych banków.
WIBID® jest wyznaczany dla lokat międzybankowych o następujących terminach zapadalności (Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt 6.1):
- ON (ang. overnight) - kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień),
- TN (ang. tomorrow/next) - kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień),
- SW (ang. spot week) - kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na tydzień),
- 2 tygodnie (2W) - kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 2 tygodnie),
- 1 miesiąc (1M) - kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 miesiąc),
- 3 miesiące (3M) - kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 3 miesiące),
- 6 miesięcy (6M) - kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 6 miesięcy),
- 9 miesięcy (9M) - kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 9 miesięcy),
- 1 rok (1Y) - kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 rok).
Stawka WIBID podana przez Uczestników Fixingu ma charakter transakcyjny. W ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki (uczestnicy Fixingu) zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia. Uczestnicy uprawnieni są do zawarcia żądania maksymalnie dwóch transakcji z tym samym uczestnikiem w przeciągu wyżej wspomnianych 15 minut.
Jeżeli liczba uczestników Fixingu w danym dniu spadnie poniżej sześciu, Administrator zawiesza ustalanie stawek referencyjnych na zasadach określanych przez Regulamin Stawek Referencyjnych WIBID® i WIBOR® z dnia 28 kwietnia 2017.
Proces ustalania stawek WIBID® jest precyzyjnie regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID® i WIBOR® z dnia 30 listopada 2017r. Od dnia 30 czerwca 2017 nowym administratorem stawek WIBID® i WIBOR® jest GPW Benchmark SA. Kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBID® przez jego uczestników i organizatora oraz prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych, zgodnie z Regulaminem Fixingu stawek referencyjnych z dnia 28 kwietnia 2017, pełni Rada, składająca się z ośmiu członków.
Uczestnicy Fixingu WIBID®
Aby zyskać status Uczestnika Fixingu instytucja finansowa powinna spełniać poniższe kryteria (Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt. 2.1): mieć status:
- banku krajowego posiadającego minimum 1% udziałów w aktywach sektora banków krajowych (przy czym Administrator weryfikuje udział w aktywach sektora na podstawie informacji udostępnionych przez Właściwy Organ), lub
- banku zrzeszającego banki spółdzielcze, lub
- oddziału instytucji kredytowej działającej w Polsce, lub
- oddziału banku zagranicznego działającego w Polsce oraz
- nie został w stosunku do niej wyznaczony zarząd komisaryczny, ani nie został wdrożony w niej plan naprawy w rozumieniu Prawa Bankowego oraz wobec której Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie podjął decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji lub umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych.
Dodatkowo Administrator bierze pod uwagę pozostałe elementy, które pozwalają na stworzenie reprezentatywnego panelu uczestników flixingu Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID® i WIBOR® pkt 2.2). Należą do nich:
- aktywność na polskim rynku międzybankowym,
- poziom współczynnika Tier 1 oraz współczynnika wypłacalności w odniesieniu do banków krajowych i instytucji kredytowych oraz banków zagranicznych, których oddziały utworzone są na terytorium RP (na podstawie danych od Właściwego Organu), z uwzględnieniem rekomendacji Właściwego Organu, o ile Administrator taką uzyska.
WIBID — artykuły polecane |
EURIBOR — WIBOR — Fixing — Emisja obligacji — Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy — Repo — Zasada jednolitej licencji — Rezerwa obowiązkowa — Stopa depozytowa |
Bibliografia
- Król P. (2023), WIBOR, WIRON, WIBID, POLONIA as reference rates for bank loans, Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 16(3), 412-421
Autor: Sylwia Więcek