Kryterium maksyminowe

Kryterium maksyminowe
Polecane artykuły
Kryterium minimaksowe Model Markowa Wariant Schemat Bernoulliego Tablica decyzyjna Teoria gier Prawdopodobieństwo Podejmowanie decyzji Techniki negocjacyjne

{{#ev:youtube|Jg1VxHzmI2k|480|right|Kryteria ilościowe (Sławomir Wawak)|frame}} Kryterium maksyminowe (Walda) to kryterium podejmowania decyzji zaprezentowane w 1950r przez Abrahama Walda (1902-1950). Kryterium to reprezentuje podejście pesymistyczne w podejmowaniu decyzji (zakłada że zajdzie sytuacja najmniej korzystna dla podejmującego decyzję).

Stosowanie

Według kryterium Walda należy najpierw dla każdej strategii (każdego wiersza) macierzy wypłat, określić minimalną wartość(wygrana). A następnie wybrać strategię, dla której minimalna wygrana, jest największa.

$v={\underset {i}{max}}\{{\underset {j}{min}}\{a_{ij}\}\}$

Przykład

Przykład: Mamy tablicę wypłat z czterema możliwymi decyzjami i trzema możliwymi stanami natury:

${\underset {Strategie}{}}\diagdown {\overset {Stany\ natury}{}}$	I	II	III
T1	200	100	120
T2	0	300	−200
T3	0	300	500
T4	−100	200	0

Szukamy minimalnych wygranych dla każdej strategii, a następnie wybieramy największą:

Strategie	${\underset {j}{min}}\{a_{ij}\}$
T1	100
T2	−200
T3	0
T4	−100

Podsumowując: Według kryterium Walda powinno się wybrać strategię T1.

Zobacz też

• Kryterium minimaksowe

Bibliografia

• Z.Jędrzejczyk, J.Skrzypek, K.Kukuła, A.Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach Pod redakcją Karola Kukuły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 158-159
• T.Trzaskalik, Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 269-271

Autor: Jacek Habura