Podatność na ryzyko

Podatność na ryzyko Podatność na ryzyko (risk exposure) to miara możliwych przyszłych strat dla projektu, które mogą wynikać z podjętych działań lub zachodzących losowych zdarzeń. Jest to ilościowo określany potencjał strat. W biznesie wskaźnik podatności na ryzyko jest często wykorzystywany w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia różnych rodzajów strat oraz określania, które straty są akceptowalne, a które niedopuszczalne. Tak zdefiniowane straty mogą obejmować między innymi: odpowiedzialność prawną, utratę lub uszkodzenie mienia, nieoczekiwaną rotację pracowników lub zmiany w popycie konsumenckim.

Podatność na ryzyko jest miarą związaną z potencjalnym ryzykiem nowego przedsięwzięcia. Taki typ podatności na ryzyko jest często mierzony za pomocą obliczeń takich jak narażenie na ryzyko biznesowe (BRE Business Risk Exposure, BRE Risk) lub wartość zagrożona ryzykiem (Value at Risk, VAR). Obie te metody obejmują obliczanie surowego ryzyka lub ryzyka bez uwzględnienia innych czynników. Dokonuje się przemnożenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia przez ilość pieniędzy, które mogą zostać utracone. Metoda Business Risk Exposure w obliczeniach bierze pod uwagę stopień ograniczenia ryzyka lub kroki podjęte w celu uniknięcia lub ochrony przed ryzykiem [Wróblewski D 2015, s. 207-233].

TL;DR

Podatność na ryzyko to miara możliwych strat dla projektu wynikających z działań lub zdarzeń losowych. Może być wykorzystywana w biznesie do określenia prawdopodobieństwa różnych strat i ich akceptowalności. Podatność na ryzyko jest mierzona przez obliczanie narażenia lub wartości zagrożonej ryzykiem. Jest wykorzystywana w jakościowej i ilościowej analizie czynników ryzyka w zarządzaniu projektem. Hierarchizacja czynników ryzyka jest możliwa przy wykorzystaniu zasady Pareto.

Wykorzystanie w jakościowej i ilościowej analizie czynników ryzyka

Wartość podatności na ryzyko wykorzystywana jest zarówno w jakościowej analizie czynników ryzyka, jak i w ilościowej analizie czynników ryzyka w procesach zarządzania ryzykiem. Ilościowa analiza czynników ryzyka posługuje się obliczona wartością podatności na ryzyko z poprzedzającej ją jakościowej analizy czynników ryzyka i służy do oceny kosztu i rozmiaru projektowej rezerwy finansowej i czasowej. Jakościowa analiza czynników ryzyka z kolei określa podatność na ryzyko/wagę ryzyka i wpływ ryzyka na projekt. RE (risk exposure) równy jest iloczynowi prawdopodobieństwa strat i rozmiarom strat w projekcie. Do obliczenia podatności na ryzyko konieczne jest oszacowanie wartości dwóch podstawowych parametrów składowych: rozmiaru oraz prawdopodobieństwa wystąpienia strat [Borkowski G. 2015, s 22-24].

Podatność na ryzyko wyznaczany najczęściej jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia strat w projekcie (to na przykład prawdopodobieństwo konieczności zapłacenia kar za opóźnianie realizacji danego kamienia milowego oraz rozmiaru strat. Wartość podatności na ryzyko umożliwia wartościowanie czynników ryzyka i wskazanie tych, które są najistotniejsze, tych które wywierają największy wpływ w projekcie.

Przykładowo ryzyko, że dany strategiczny zasób nie będzie dostarczony na czas, którego prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi 25%, a rozmiar strat (zmierzony jako tygodnie opóźnienia) wynosi cztery tygodnie, da w rezultacie podatność na ryzyko równe jednemu tygodniowi. Kolejny czynnik ryzyka, związany z koniecznością zmiany nieprawidłowego projektu, gdzie prawdopodobieństwo wynosi 15%, a rozmiar strat to 10 tygodni opóźnienia, daje w rezultacie podatność na ryzyko równe wartości półtora tygodnia. Dokonując porównania wartości RE takich czynników stwierdza się że większą uwagę należy poświęcić na nadzór oraz kontrolowanie ryzyka związanego z modyfikacją projektu [Jasiński M., Ochodek M, s. 16].

Hierarchizacja ryzyka

Kolejnym istotnym parametrem oceny statusu projektu jest suma podatności dla wszystkich czynników ryzyka. Suma możliwa jest do wykonania tylko w przypadku jednolitej miary wymiaru finansowego oraz czasu. Wskaźnik sumy podatności ryzyka w projekcie umożliwia ocenę najbardziej pesymistycznego scenariusza, w przypadku zajścia niepowodzenia konkretnych działań w projekcie.

Mając do dyspozycji ocenę podatności na ryzyko dla wszystkich zidentyfikowanych czynników ryzyka, możliwa jest hierarchizacja czynników ryzyka. W tym celu wykorzystywana jest zasada Pareto. W tym obszarze, 20 % wszystkich czynników ryzyka jest odpowiedzialne za 80% zagrożeń występujących w projekcie, które mogłyby uniemożliwić osiąganie celów działaniom projektowym. Czynniki ryzyka od najbardziej do najmniej istotnych można uszeregować stosując dwa podejścia. Pierwsze z nich traktuje najistotniejsze czynniki ryzyka, jako te które powodują wyższe straty w projekcie. Drugie z kolei, czynniki ryzyka porządkuje ze względu na stopień prawdopodobieństwa. Proces hierarchizacji czynników ryzyka obejmuje równie dwa dodatkowe zadania. Należy pogrupować powiązane ze sobą czynników ryzyka, takich jak [Jasiński M., Ochodek M, s. 17-18]:

• ludzie,
• sprzęt,
• technologia,
• wymagania,
• zakres przedsięwzięcia.

Następnie należy umiejętnie wskazać takie czynniki ryzyka, które ze względu na bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia, mogą zostać w analizie pominięte. Takie podejście umożliwia łatwiejsze zidentyfikowanie słabych stron w projekcie oraz pozwala na efektywniejsze określenie i wdrożenie działań naprawczych i korygujących.

Podatność na ryzyko — artykuły polecane

Analiza ryzyka — PCM - Etap oceny i audytu — Zarządzanie ryzykiem wg PMBOK — Ilościowe techniki oceny zagrożeń i szans — Szacowanie czasu trwania zadań — Miary ryzyka — Macierz reagowania na ryzyko — Rezerwy w projekcie — Zarządzanie zmianą w projekcie — Metoda kosztowa

Bibliografia

• Borkowski G. (2012), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice
• Jasiński M., Ochodek M. (2010), Zarządzanie ryzykiem, slajdy wykładowe
• Wróblewski D. (red.) (2015), Zarządzanie ryzykiem - przegląd wybranych metodyk, CNBOP - PIB, Józefów

Autor: Maciej Klimala