Oscylator stochastyczny

"Oscylator stochastyczny" - to wskaźnik techniczny, który służy do oceny sytuacji rynkowej na podstawie analizy cen rynkowych w stosunku do ich zakresu wahań w określonym przedziale czasowym. Wskaźnik ten składa się z dwóch linii: linii %K i %D, które są obliczane na podstawie cen rynkowych. Linia %K jest wyliczana jako różnica między aktualną ceną rynkową a cenami maksymalnymi i minimalnymi w określonym przedziale czasowym, a linia %D jest średnią kroczącą linii %K. Oscylator stochastyczny jest używany do określenia, czy cena rynkowa jest zbyt wysoka czy zbyt niska w stosunku do jej przedziału wahań w określonym okresie czasu, co może sugerować możliwość zmiany trendu cenowego. Wskaźnik ten jest często używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak wskaźniki trendu i formacje cenowe, w celu uzyskania bardziej wiarygodnej oceny sytuacji rynkowej.

Historia

Oscylator stochastyczny został opracowany przez George'a Lane'a w latach 50. XX wieku i od tego czasu cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów i analityków. Lane, amerykański trader i analityk techniczny, opracował oscylator stochastyczny jako narzędzie do oceny sytuacji rynkowej na podstawie analizy cen rynkowych w stosunku do ich zakresu wahań w określonym przedziale czasowym.

Wzory

Wzór na obliczenie linii %D oscylatora stochastycznego:

%K = 100 * (C - L14) / (H14 - L14)

gdzie: C to aktualna cena rynkowa

L14 to najniższa cena rynkowa w ciągu ostatnich 14 dni (lub innego okresu czasowego, w zależności od ustawień wskaźnika)

H14 to najwyższa cena rynkowa w ciągu ostatnich 14 dni (lub innego okresu czasowego, w zależności od ustawień wskaźnika)

Linia %K oscylatora stochastycznego jest obliczana jako różnica między aktualną ceną rynkową a cenami maksymalnymi i minimalnymi w określonym przedziale czasowym (w tym przypadku 14 dni). Wartości powyżej 80 oznaczają, że cena rynkowa jest zbyt wysoka w stosunku do swojego przedziału wahań w danym okresie czasu, co może być sygnałem do zajęcia pozycji sprzedaży. Natomiast wartości poniżej 20 sugerują, że cena jest zbyt niska i mogą być sygnałem do zajęcia pozycji kupna.

Wzór na obliczenie linii %D oscylatora stochastycznego:

%D = średnia krocząca %K

Linia %D oscylatora stochastycznego jest średnią kroczącą linii %K. Jest mniej wrażliwa na chwilowe wahania cen i lepiej odzwierciedla trend długoterminowy.

Zalety

• Prostota interpretacji - wskaźnik ten jest łatwy do zrozumienia i interpretacji, ponieważ składa się z dwóch prostych linii poruszających się w zakresie od 0 do 100.
• Możliwość ustawienia różnych parametrów - oscylator stochastyczny może być skonfigurowany w różny sposób, uwzględniając różne przedziały czasowe i inne parametry, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb inwestora lub analizy konkretnego rynku.
• Łatwość użytkowania - wskaźnik ten jest dostępny w większości oprogramowań do analizy technicznej i jego użytkowanie jest proste.

Wady

• Brak zwrotu do rzeczywistości - wskaźnik ten nie uwzględnia wpływu rzeczywistych zdarzeń i czynników rynkowych, takich jak raporty finansowe czy zmiany polityki monetarnej, na ceny rynkowe.
• Potrzeba współdziałania z innymi narzędziami - aby uzyskać wiarygodne wyniki, oscylator stochastyczny powinien być używany w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, takimi jak wskaźniki trendu i formacje cenowe.
• Brak precyzji - oscylator stochastyczny może dostarczać fałszywych sygnałów w sytuacjach, gdy rynek jest bardzo zmienny lub gdy ceny są blisko swoich maksimum lub minimum w określonym przedziale czasowym.

Oscylator stochastyczny — artykuły polecane

Analiza techniczna — Indeks — Margines bezpieczeństwa — Amplituda — Teoria Markowitza — Premia za ryzyko — MACD — Współczynnik beta — Cena emisyjna

Bibliografia

• Admiralmarkets.com https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-indicators/stochastic-oscillator
• "Analiza techniczna rynków finansowych" John J. Murphy
• Investing.com - Co to jest Oscylator Stochastyczny 6 stycznia 2023 https://pl.investing.com/analysis/co-to-jest-oscylator-stochastyczny-200612028
• "Narzędzia i techniki analizy technicznej" Jack Schwager
• Tradersarea.pl [dostęp: 6 stycznia 2023] https://tradersarea.pl/oscylator-stochastyczny-stochastic/

Autor: Marcin Bednarczyk